Сравнение BTU с SXC
BTU (Peabody Energy Corporation) and SXC (SunCoke Energy, Inc.) are both stocks. BTU operates in Thermal Coal (Energy), while SXC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, BTU returned 22.11%/yr vs 9.84%/yr for SXC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTU и SXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTU показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у SXC с доходностью 20.99%.
BTU
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -11.19%
- 6 месяцев
- -36.93%
- С начала года
- -23.43%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 22.11%
- 10 лет*
- —
SXC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 20.99%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам BTU и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | -23.43% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 31.10% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 20.99% | -28.61% | 3.95% | 29.77% | 35.86% | 56.87% | -25.81% | -26.25% | -28.69% | 33.82% |
Correlation
The correlation between BTU and SXC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between BTU and SXC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTU:
$2.76B
SXC:
$717.01M
BTU:
-$0.44
SXC:
-$0.77
BTU:
0.71
SXC:
0.39
BTU:
$3.86B
SXC:
$1.86B
BTU:
$318.50M
SXC:
$114.40M
BTU:
$401.20M
SXC:
$98.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTU vs. SXC — Ранг доходности на риск
BTU
SXC
Сравнение BTU c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTU | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.50 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTU и SXC
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и SXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTU | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -90.41% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -32.21% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.14% | -51.99% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.44% | -51.99% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -49.36% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.01% | -48.80% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 15.84% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и SXC
Peabody Energy Corporation (BTU) и SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеют волатильность 9.58% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTU | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.29% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.61% | 31.83% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 42.96% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.93% | 40.04% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.50% | 52.56% | +24.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и SXC
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SXC в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 1.33% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 5.68% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и SXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTU и SXC
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.70M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
BTU and SXC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTU has higher volatility (9.58%) compared to SXC (9.29%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs SXC's -90.41%.
BTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTU и SXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор