Сравнение BTU с ZWS
BTU (Peabody Energy Corporation) and ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) are both stocks. BTU operates in Thermal Coal (Energy), while ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, BTU returned 14.05%/yr vs 32.35%/yr for ZWS. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTU и ZWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью 14.00%.
BTU
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -34.52%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.39%
ZWS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 27.49%
- Всё время*
- 19.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.40M | $55.95M | $78.13M | |
| $60.12M | $51.34M | $49.11M |
Сравнение доходности по годам BTU и ZWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | -22.82% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 31.10% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 14.00% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 12.74% |
Correlation
The correlation between BTU and ZWS is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between BTU and ZWS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTU:
$2.78B
ZWS:
$8.75B
BTU:
-$0.98
ZWS:
$1.63
BTU:
0.71
ZWS:
4.90
BTU:
$3.90B
ZWS:
$1.83B
BTU:
$260.30M
ZWS:
$871.00M
BTU:
$333.20M
ZWS:
$342.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTU vs. ZWS — Ранг доходности на риск
BTU
ZWS
Сравнение BTU c ZWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTU | ZWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.05 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTU и ZWS
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и ZWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTU | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -52.43% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -17.02% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.14% | -30.18% | -34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.44% | -47.25% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.77% | -0.79% | -43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -16.03% | -31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 6.41% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и ZWS
Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTU | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 7.66% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.91% | 23.90% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.15% | 28.26% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 62.33% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.38% | 51.64% | +25.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и ZWS
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ZWS в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 1.32% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и ZWS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTU и ZWS
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 973.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 313.10M при выручке в 535.20M, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -46.10M при выручке в 973.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.30M при выручке в 535.20M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 973.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 535.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
BTU and ZWS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTU has higher volatility (15.00%) compared to ZWS (7.66%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs ZWS's -52.43%.
ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTU и ZWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор