PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с ZWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с ZWS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или ZWS.

Корреляция

Корреляция между BTU и ZWS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и ZWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.89%
54.42%
BTU
ZWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.91

ZWS:

0.16

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.32

ZWS:

0.42

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

ZWS:

1.05

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.60

ZWS:

0.08

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.54

ZWS:

0.44

Индекс Язвы

BTU:

29.68%

ZWS:

10.04%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

ZWS:

27.82%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

ZWS:

-69.31%

Текущая просадка

BTU:

-70.04%

ZWS:

-46.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.54B

ZWS:

$5.70B

EPS

BTU:

$2.73

ZWS:

$0.96

Коэффициент P/E

BTU:

4.61

ZWS:

35.27

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

ZWS:

1.54

Коэффициент P/S

BTU:

0.36

ZWS:

3.60

Коэффициент P/B

BTU:

0.42

ZWS:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$3.25B

ZWS:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$548.80M

ZWS:

$703.10M

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$745.70M

ZWS:

$257.30M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.64%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью -8.99%.

BTU

С начала года

-39.64%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-48.06%

1 год

-46.04%

5 лет

34.09%

10 лет

N/A

ZWS

С начала года

-8.99%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-5.41%

1 год

7.87%

5 лет

5.63%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и ZWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ZWS
Ранг риск-скорректированной доходности ZWS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c ZWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.91
ZWS: 0.16
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.32
ZWS: 0.42
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
ZWS: 1.05
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.60
ZWS: 0.08
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.54
ZWS: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZWS равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и ZWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.16
BTU
ZWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и ZWS

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ZWS в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017
BTU
Peabody Energy Corporation		2.38%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		1.00%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%

Просадки

Сравнение просадок BTU и ZWS

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки ZWS в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и ZWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-46.40%
BTU
ZWS

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и ZWS

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.13%
15.09%
BTU
ZWS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и ZWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию