PortfoliosLab logo
Сравнение BTU с BARAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTU и BARAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.48%
121.59%
BTU
BARAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.92

BARAX:

0.47

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.35

BARAX:

0.80

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

BARAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.61

BARAX:

0.46

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.57

BARAX:

1.78

Индекс Язвы

BTU:

29.46%

BARAX:

4.84%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

BARAX:

18.30%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

BARAX:

-57.35%

Текущая просадка

BTU:

-69.78%

BARAX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -3.16%.


BTU

С начала года

-39.11%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-45.13%

5 лет

37.57%

10 лет

N/A

BARAX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-2.45%

1 год

6.87%

5 лет

8.95%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и BARAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BARAX
Ранг риск-скорректированной доходности BARAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.92
BARAX: 0.47
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.35
BARAX: 0.80
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
BARAX: 1.10
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.61
BARAX: 0.46
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.57
BARAX: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.47
BTU
BARAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и BARAX

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BARAX в 19.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTU
Peabody Energy Corporation
2.36%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
BARAX
Baron Asset Fund
19.86%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%6.53%

Просадки

Сравнение просадок BTU и BARAX

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки BARAX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и BARAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.78%
-9.64%
BTU
BARAX

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и BARAX

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.19% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
12.42%
BTU
BARAX