PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTU с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTU с BARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTU (Peabody Energy Corporation) is a stock, while BARAX (Baron Asset Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BTU returned 31.49%/yr vs 1.56%/yr for BARAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTU и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%.

BTU

1 день
3.65%
1 месяц
25.23%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.33%
1 год
135.71%
3 года*
19.66%
5 лет*
31.49%
10 лет*
—

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTU и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTU
Peabody Energy Corporation		5.65%44.18%-12.80%-7.03%162.36%317.84%-73.57%-67.32%-21.62%27.00%
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%15.11%

Correlation

The correlation between BTU and BARAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.16

The correlation between BTU and BARAX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peabody Energy Corporation

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с BTU:
BTU с ARLPBTU с ZWSBTU с ARBTU с XELABTU с EPAMBTU с GMKN.MEBTU с SXC
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWVBARAX с XMMO

Доходность на риск

BTU vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг доходности на риск BTU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTU c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTUBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.00

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.11

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.00

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

-0.01

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTU vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTUBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.00

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.49

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BTU и BARAX

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTUBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.07%

-59.71%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-10.75%

-29.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.14%

-17.82%

-47.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.44%

-37.53%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-5.93%

-18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.12%

-11.42%

-36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

5.22%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и BARAX

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTUBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

3.34%

+14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

10.80%

+30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.52%

14.76%

+44.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.55%

19.46%

+47.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.79%

19.79%

+58.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и BARAX

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BARAX в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
BTU
Peabody Energy Corporation		0.96%1.01%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTU and BARAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTU has higher volatility (17.87%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs BARAX's -59.71%.

BTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTU и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор