PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTU с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTU и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTU и BARAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTU
Peabody Energy Corporation
13.25%44.18%-12.80%-7.03%162.36%317.84%-73.57%-67.32%-21.62%27.00%
BARAX
Baron Asset Fund
-7.84%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.84%.


BTU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.78%
С начала года
13.25%
6 месяцев
15.04%
1 год
156.06%
3 года*
9.98%
5 лет*
63.32%
10 лет*

BARAX

1 день
0.02%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.27%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.43%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Peabody Energy Corporation

Baron Asset Fund

Доходность на риск

BTU vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTU
Ранг доходности на риск BTU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU: 9292
Ранг коэф-та Мартина

BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTU c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTUBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

0.13

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.35

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.87

0.22

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

0.55

+13.15

BTU vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTUBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.13

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.49

-0.45

Корреляция

Корреляция между BTU и BARAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и BARAX

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BARAX в 12.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTU
Peabody Energy Corporation
0.89%1.01%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%
BARAX
Baron Asset Fund
12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок BTU и BARAX

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и BARAX.


Загрузка...

Показатели просадок


BTUBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.07%

-59.71%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-10.75%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.44%

-37.53%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-9.26%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.36%

-11.44%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

4.48%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и BARAX

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTUBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.68%

3.91%

+17.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

11.83%

+30.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.45%

18.96%

+44.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.79%

19.54%

+51.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.10%

19.79%

+58.31%