PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTU с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTU с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BTU и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTU и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTU
Peabody Energy Corporation		10.89%44.18%-12.80%-7.03%162.36%317.84%-73.57%-67.32%-21.62%27.00%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%.

BTU

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.89%
6 месяцев
16.74%
1 год
146.28%
3 года*
10.18%
5 лет*
62.63%
10 лет*
—

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peabody Energy Corporation

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с BTU:
BTU с ARLPBTU с ARBTU с ZWSBTU с XELABTU с EPAMBTU с GMKN.MEBTU с APPLX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMOBARAX с IWV

Доходность на риск

BTU vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг доходности на риск BTU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTU c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTUBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.13

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.35

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

0.36

+5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

0.90

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTU vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTUBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.13

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.07

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.49

-0.46

Корреляция

Корреляция между BTU и BARAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и BARAX

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTU
Peabody Energy Corporation		0.91%1.01%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок BTU и BARAX

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTUBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.07%

-59.71%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-11.12%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.44%

-37.53%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-9.28%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.37%

-11.44%

-36.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

4.44%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и BARAX

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTUBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

3.90%

+17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.27%

11.83%

+30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.43%

19.02%

+44.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

19.56%

+51.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.11%

19.79%

+58.32%