PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTSMX с VMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.42%/yr vs 11.60%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTSMX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.60% соответственно.

BTSMX

1 день
0.28%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.33%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.42%

VMCPX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.76%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSMX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.52%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.55%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between BTSMX and VMCPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.93

The correlation between BTSMX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с PFSLXBTSMX с BTMFXBTSMX с BTEFXBTSMX с WAMFXBTSMX с WIEFX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

BTSMX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.62

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.31

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.45

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

9.30

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VMCPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.62

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и VMCPX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSMXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-39.30%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.13%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-18.93%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-27.54%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-39.30%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

0.00%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.22%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.13%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и VMCPX

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSMXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.97%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.29%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.30%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.63%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.92%

-0.54%

Сравнение комиссий BTSMX и VMCPX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и VMCPX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VMCPX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.00%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

BTSMX and VMCPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMCPX has higher volatility (2.97%) compared to BTSMX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSMX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор