Сравнение BTSMX с ATGAX
BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTSMX charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTSMX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.42%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 0.00% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between BTSMX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
BTSMX
ATGAX
Сравнение BTSMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 58.33 | -57.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и ATGAX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | 0.00% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | 0.00% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | 0.00% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 9.26% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 9.26% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 9.26% | +9.12% |
Сравнение комиссий BTSMX и ATGAX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и ATGAX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.00% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
BTSMX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTSMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор