PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSGU с HQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTSGU с HQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, BTSGU returned 134.24% vs -23.91% for HQY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTSGU и HQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и HealthEquity, Inc. (HQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSGU показывает доходность 52.22%, что значительно выше, чем у HQY с доходностью -6.09%.

BTSGU

1 день
-6.10%
1 месяц
10.82%
С начала года
52.22%
6 месяцев
61.69%
1 год
134.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HQY

1 день
0.96%
1 месяц
4.11%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-23.91%
3 года*
13.50%
5 лет*
1.19%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSGU и HQY

2026 (YTD)20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		52.22%111.13%43.83%
HQY
HealthEquity, Inc.		-6.09%-4.52%24.82%

Correlation

The correlation between BTSGU and HQY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTSGU:

$42.01B

HQY:

$7.31B

EPS

BTSGU:

$1.42

HQY:

$2.66

Коэффициент P/E

BTSGU:

133.85

HQY:

32.37

Коэффициент PEG

BTSGU:

0.73

HQY:

0.23

Коэффициент P/S

BTSGU:

3.04

HQY:

5.58

Коэффициент P/B

BTSGU:

21.23

HQY:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

BTSGU:

$13.65B

HQY:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTSGU:

$1.66B

HQY:

$972.12M

EBITDA (12 мес.)

BTSGU:

$572.07M

HQY:

$300.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

HealthEquity, Inc.

Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с PRVABTSGU с WEAVBTSGU с DOCSBTSGU с VEEVBTSGU с TDOC
Часто сравнивают с HQY:
HQY с AVAHHQY с COLLHQY с SPYHQY с JPMHQY с MAHQY с CRWDHQY с MCK

Доходность на риск

BTSGU vs. HQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HQY
Ранг доходности на риск HQY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSGU c HQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSGUHQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-0.68

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-0.79

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.68

+8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.48

-1.14

+25.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSGU vs. HQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSGU на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа HQY равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSGU и HQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSGUHQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-0.68

+4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.32

+2.07

Просадки

Сравнение просадок BTSGU и HQY

Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и HQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSGUHQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-60.65%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-35.04%

+17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-24.87%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-22.98%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

21.21%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSGU и HQY

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSGUHQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

10.42%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

26.64%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

36.33%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.61%

39.78%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

44.51%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSGU и HQY

Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как HQY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.78%2.67%2.70%
HQY
HealthEquity, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTSGU и HQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.61B
354.64M
(BTSGU) Общая выручка
(HQY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTSGU и HQY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и HealthEquity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
13.3%
72.3%
Активы портфеля
BTSGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

BTSGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

BTSGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

BTSGU and HQY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTSGU has higher volatility (12.37%) compared to HQY (10.42%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs HQY's -60.65%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSGU и HQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор