PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSG и VOO

2026 (YTD)20252024
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		12.23%119.91%54.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, BTSG показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BTSG

1 день
-1.36%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.23%
6 месяцев
40.85%
1 год
134.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services, Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTSG:
BTSG с ATAIBTSG с EHABBTSG с TERNBTSG с NPKIBTSG с TGVAXBTSG с ESLABTSG с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BTSG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSG
Ранг доходности на риск BTSG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

1.01

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.53

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.38

1.55

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.30

7.31

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.01

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.83

+1.11

Корреляция

Корреляция между BTSG и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSG и VOO

BTSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BTSG и VOO

Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-33.99%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-11.98%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.55%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.72%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.55%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSG и VOO

BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

5.34%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.67%

9.47%

+19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.53%

18.11%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.13%

16.82%

+27.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.13%

17.99%

+26.14%