Сравнение BTSG с ESLA
BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) and ESLA (Estrella Immunopharma Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BTSG in Health Information Services, ESLA in Biotechnology. Over the past year, BTSG returned 157.42% vs 24.67% for ESLA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSG и ESLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 62.56%, что значительно выше, чем у ESLA с доходностью -33.33%.
BTSG
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- 62.56%
- 6 месяцев
- 73.35%
- 1 год
- 157.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLA
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -32.03%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- -54.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSG и ESLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 62.56% | 119.91% | 54.82% |
ESLA Estrella Immunopharma Inc. | -33.33% | 30.00% | -1.65% |
Correlation
The correlation between BTSG and ESLA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$13.47B
ESLA:
$43.81M
BTSG:
$1.42
ESLA:
-$0.35
BTSG:
$13.65B
ESLA:
$0.00
BTSG:
$1.66B
ESLA:
$0.00
BTSG:
$572.07M
ESLA:
-$13.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. ESLA — Ранг доходности на риск
BTSG
ESLA
Сравнение BTSG c ESLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Estrella Immunopharma Inc. (ESLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSG | ESLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.04 | 0.35 | +7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.90 | 0.59 | +25.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSG | ESLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 0.22 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | -0.28 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTSG и ESLA
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки ESLA в -96.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и ESLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSG | ESLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -96.58% | +61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -70.13% | +50.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -95.11% | +93.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -55.40% | +48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 42.03% | -35.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и ESLA
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) составляет 9.83%, в то время как у Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что BTSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSG | ESLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 15.22% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 75.18% | -46.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.40% | 113.98% | -73.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 134.91% | -91.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 134.91% | -91.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и ESLA
Ни BTSG, ни ESLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и ESLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и Estrella Immunopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTSG and ESLA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLA has higher volatility (15.22%) compared to BTSG (9.83%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs ESLA's -96.58%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSG и ESLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор