PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSG с CALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTSG с CALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. BTSG operates in Health Information Services (Healthcare), while CALX operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BTSG returned 157.42% vs -18.57% for CALX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTSG и CALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Calix, Inc. (CALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSG показывает доходность 62.56%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -27.26%.

BTSG

1 день
2.60%
1 месяц
13.71%
С начала года
62.56%
6 месяцев
73.35%
1 год
157.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALX

1 день
-2.51%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-27.26%
6 месяцев
-29.16%
1 год
-18.57%
3 года*
-8.99%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSG и CALX

2026 (YTD)20252024
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		62.56%119.91%54.82%
CALX
Calix, Inc.		-27.26%51.79%-18.81%

Correlation

The correlation between BTSG and CALX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTSG:

$13.47B

CALX:

$2.53B

EPS

BTSG:

$1.42

CALX:

$0.51

Коэффициент P/E

BTSG:

42.93

CALX:

75.30

Коэффициент PEG

BTSG:

0.23

CALX:

0.74

Коэффициент P/S

BTSG:

0.97

CALX:

2.41

Коэффициент P/B

BTSG:

6.81

CALX:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

BTSG:

$13.65B

CALX:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTSG:

$1.66B

CALX:

$604.90M

EBITDA (12 мес.)

BTSG:

$572.07M

CALX:

$60.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services, Inc

Calix, Inc.

Часто сравнивают с BTSG:
BTSG с ATAIBTSG с EHABBTSG с NPKIBTSG с TGVAXBTSG с ESLABTSG с SPMOBTSG с HIMS
Часто сравнивают с CALX:
CALX с MNPRCALX с ^GSPCCALX с VOOCALX с AGYSCALX с NSITCALX с ENPHCALX с AZPN

Доходность на риск

BTSG vs. CALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSG
Ранг доходности на риск BTSG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CALX
Ранг доходности на риск CALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSG c CALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSGCALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
-0.48

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
-0.44

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.94

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.04

-0.42

+8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.90

-0.90

+26.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSG vs. CALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSG на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа CALX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSG и CALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSGCALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

-0.48

+4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.11

+2.35

Просадки

Сравнение просадок BTSG и CALX

Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и CALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSGCALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-80.95%

+45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-43.92%

+24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-51.86%

+50.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-48.96%

+41.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

20.61%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSG и CALX

Текущая волатильность для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) составляет 9.83%, в то время как у Calix, Inc. (CALX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что BTSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSGCALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.36%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

33.12%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.40%

38.98%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

49.25%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

51.42%

-7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSG и CALX

Ни BTSG, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTSG и CALX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.61B
279.98M
(BTSG) Общая выручка
(CALX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTSG и CALX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrightSpring Health Services, Inc и Calix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
13.3%
56.9%
Активы портфеля
BTSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

CALX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

BTSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CALX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

BTSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

CALX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

BTSG and CALX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALX has higher volatility (10.36%) compared to BTSG (9.83%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs CALX's -80.95%.

BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSG и CALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор