Сравнение BTSG с CALX
BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. BTSG operates in Health Information Services (Healthcare), while CALX operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BTSG returned 217.48% vs -31.84% for CALX. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTSG и CALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 68.28%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -27.24%.
BTSG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- 69.05%
- С начала года
- 68.28%
- 1 год
- 217.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 92.91%
CALX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -23.44%
- С начала года
- -27.24%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 17.06%
- Всё время*
- 5.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.37M | $313.90M | $248.05M | |
CALX Calix, Inc. | $43.93M | $52.79M | $45.59M |
Сравнение доходности по годам BTSG и CALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 68.28% | 119.91% | 41.92% |
CALX Calix, Inc. | -27.24% | 51.79% | -20.79% |
Correlation
The correlation between BTSG and CALX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$12.37B
CALX:
$2.42B
BTSG:
$1.67
CALX:
$0.77
BTSG:
37.84
CALX:
50.04
BTSG:
0.21
CALX:
0.49
BTSG:
0.96
CALX:
2.31
BTSG:
6.80
CALX:
3.55
BTSG:
$14.37B
CALX:
$1.11B
BTSG:
$1.78B
CALX:
$628.73M
BTSG:
$525.76M
CALX:
$84.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. CALX — Ранг доходности на риск
BTSG
CALX
Сравнение BTSG c CALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSG | CALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.88 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.09 | -0.66 | +12.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.36 | -1.15 | +62.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSG и CALX
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и CALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSG | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -80.95% | +45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -48.58% | +30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -51.84% | +38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -49.39% | +41.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 27.73% | -24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и CALX
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSG | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 12.77% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.90% | 30.43% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 40.63% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 48.91% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.14% | 51.32% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и CALX
Ни BTSG, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и CALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSG и CALX
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 492.75M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.12M при выручке в 293.33M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 130.39M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.85M при выручке в 293.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.11M при выручке в 293.33M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
BTSG and CALX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTSG has higher volatility (23.41%) compared to CALX (12.77%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs CALX's -80.95%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSG и CALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор