Сравнение BTSG с NPKI
BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) and NPKI (NPK International Inc) are both stocks. BTSG operates in Health Information Services (Healthcare), while NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, BTSG returned 143.43% vs 74.46% for NPKI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSG и NPKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 53.27%, что значительно выше, чем у NPKI с доходностью 22.65%.
BTSG
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 11.59%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 143.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPKI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам BTSG и NPKI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 53.27% | 119.91% | 54.82% |
NPKI NPK International Inc | 22.65% | 55.41% | 16.57% |
Correlation
The correlation between BTSG and NPKI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$12.70B
NPKI:
$1.26B
BTSG:
$1.42
NPKI:
$0.44
BTSG:
40.47
NPKI:
33.59
BTSG:
0.22
NPKI:
1.51
BTSG:
0.92
NPKI:
4.35
BTSG:
6.42
NPKI:
3.49
BTSG:
$13.65B
NPKI:
$287.34M
BTSG:
$1.66B
NPKI:
$102.70M
BTSG:
$572.07M
NPKI:
$27.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. NPKI — Ранг доходности на риск
BTSG
NPKI
Сравнение BTSG c NPKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и NPK International Inc (NPKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSG | NPKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 4.17 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.54 | 13.18 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSG | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.10 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.09 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок BTSG и NPKI
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки NPKI в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и NPKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSG | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -97.22% | +61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -17.94% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -39.24% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -60.10% | +52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.67% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и NPKI
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с NPK International Inc (NPKI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSG | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 10.20% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 27.06% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.83% | 35.58% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 49.66% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.93% | 62.27% | -18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и NPKI
Ни BTSG, ни NPKI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и NPKI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и NPK International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSG и NPKI
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
NPKI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о валовой прибыли в 27.19M при выручке в 75.07M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NPKI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила об операционной прибыли в -428.00K при выручке в 75.07M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
NPKI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о чистой прибыли в 10.46M при выручке в 75.07M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BTSG and NPKI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTSG has higher volatility (10.88%) compared to NPKI (10.20%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs NPKI's -97.22%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSG и NPKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор