Сравнение BTR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BTR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и VTI
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BTR vs. VTI — Ранг доходности на риск
BTR
VTI
Сравнение BTR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.52 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.54 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.30 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BTR и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и VTI
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и VTI
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -55.45% | +38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.30% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.54% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.08% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 2.60% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и VTI
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.48% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.75% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 19.02% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.41% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 18.29% | -7.28% |