Сравнение BTR с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
BTR и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 16.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и VOTE
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
BTR vs. VOTE — Ранг доходности на риск
BTR
VOTE
Сравнение BTR c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.57 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.30 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BTR и VOTE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и VOTE
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и VOTE
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -25.71% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.07% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.68% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.34% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 2.59% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и VOTE
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 4.02%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.40% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.74% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 18.50% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.30% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.30% | -6.29% |