Сравнение BTR с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
BTR и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%.
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и TOLZ
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
BTR vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
BTR
TOLZ
Сравнение BTR c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.41 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.90 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.12 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.39 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.41 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BTR и TOLZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и TOLZ
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и TOLZ
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -39.33% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.82% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.09% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.70% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 1.80% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и TOLZ
Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.40% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.28% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.97% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 13.90% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.30% | -5.29% |