Сравнение BTR с SPXM
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности BTR и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 9.02% | 6.54% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between BTR and SPXM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. SPXM — Ранг доходности на риск
BTR
SPXM
Сравнение BTR c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.56 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTR и SPXM
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -5.08% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.75% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.79% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 8.16% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 8.16% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 8.16% | +2.75% |
Сравнение комиссий BTR и SPXM
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и SPXM
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.18% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and SPXM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: American Beacon and Azoria. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для BTR и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор