PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.26%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности BTR и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

BTR

1 день
-0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.65%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и SPTM

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		8.30%-2.15%14.45%-6.65%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%15.98%

Correlation

The correlation between BTR and SPTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between BTR and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и SPTM

Секторы
BTR
SPTM

Энергетика

11.2%
3.7%

Технологии

11.1%
34.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.5%

Промышленность

9.2%
9.4%

Коммунальные услуги

8.9%
2.3%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Сырьевые материалы

8.4%
2.0%

Недвижимость

8.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Финансовые услуги

7.4%
12.1%

Энергетика

BTR
11.2%
SPTM
3.7%

Технологии

BTR
11.1%
SPTM
34.0%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
SPTM
10.5%

Промышленность

BTR
9.2%
SPTM
9.4%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
SPTM
2.3%

Здравоохранение

BTR
8.7%
SPTM
8.6%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
SPTM
2.0%

Недвижимость

BTR
8.3%
SPTM
2.3%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
SPTM
4.8%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
SPTM
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

BTR vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.36

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.23

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.22

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

15.01

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BTR и SPTM

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-54.80%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.68%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-18.87%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.67%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-9.05%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.86%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и SPTM

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.28%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.88%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.92%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

11.88%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

16.87%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

18.03%

-7.12%

Сравнение комиссий BTR и SPTM

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и SPTM

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.19%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

BTR and SPTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to BTR (2.28%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 21.90% vs 4.26% for BTR. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 21.90% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

BTR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.04% for SPTM.

They also come from different issuers: American Beacon and State Street. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор