Сравнение BTR с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
BTR и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.06% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
BTR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и SAMT
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
BTR vs. SAMT — Ранг доходности на риск
BTR
SAMT
Сравнение BTR c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.02 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 2.65 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.14 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 11.64 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.02 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.77 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BTR и SAMT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и SAMT
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и SAMT
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -20.57% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.76% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.23% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.00% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 3.11% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и SAMT
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 4.11%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.89% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.92% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 17.68% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 16.77% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 16.77% | -5.75% |