Сравнение BTR с QMAR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTR показывает доходность 2.37%, а QMAR немного выше – 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BTR и QMAR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и QMAR.

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.