PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. BTR is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.48%/yr vs 21.32%/yr for FNDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BTR charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности BTR и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и FNDX

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-6.65%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%12.62%

Correlation

The correlation between BTR and FNDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between BTR and FNDX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTR и FNDX

Секторы
BTR
FNDX

Энергетика

11.2%
10.3%

Технологии

11.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.1%

Промышленность

9.2%
9.3%

Коммунальные услуги

8.9%
3.2%

Здравоохранение

8.7%
12.0%

Сырьевые материалы

8.4%
3.7%

Недвижимость

8.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.4%

Финансовые услуги

7.4%
14.1%

Энергетика

BTR
11.2%
FNDX
10.3%

Технологии

BTR
11.1%
FNDX
19.1%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
FNDX
10.1%

Промышленность

BTR
9.2%
FNDX
9.3%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
FNDX
3.2%

Здравоохранение

BTR
8.7%
FNDX
12.0%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
FNDX
3.7%

Недвижимость

BTR
8.3%
FNDX
1.8%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
FNDX
7.4%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
FNDX
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

BTR vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.64

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.59

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

21.88

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BTR и FNDX

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-37.72%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.06%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-16.30%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.55%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и FNDX

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.15%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.27%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.22%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.18%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

17.50%

-6.59%

Сравнение комиссий BTR и FNDX

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и FNDX

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BTR and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTR has higher volatility (2.30%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs FNDX's -37.72%.

On 3-year performance, FNDX leads with 21.32% vs 4.48% for BTR. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDX has performed better with a 21.32% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.18% for BTR.

BTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: American Beacon and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор