PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.25%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BTR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTR показывает доходность 7.96%, а BBUS немного ниже – 7.68%.

BTR

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.71%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.86%
3 года*
4.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		7.96%-2.15%14.45%-6.78%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%16.92%

Correlation

The correlation between BTR and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.74

The correlation between BTR and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и BBUS

Секторы
BTR
BBUS

Технологии

12.7%
38.1%

Энергетика

10.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.0%

Промышленность

9.2%
7.4%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Коммунальные услуги

8.4%
2.6%

Сырьевые материалы

8.4%
1.2%

Недвижимость

8.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.4%

Финансовые услуги

7.2%
11.2%

Технологии

BTR
12.7%
BBUS
38.1%

Энергетика

BTR
10.4%
BBUS
3.0%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.5%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

BTR
9.3%
BBUS
10.0%

Промышленность

BTR
9.2%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

BTR
8.8%
BBUS
8.0%

Коммунальные услуги

BTR
8.4%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
BBUS
1.2%

Недвижимость

BTR
8.2%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

BTR
7.8%
BBUS
4.4%

Финансовые услуги

BTR
7.2%
BBUS
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BTR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.73

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.37

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.35

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.33

+0.72

BTR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTR и BBUS

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-35.35%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.21%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-19.01%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.37%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.43%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.09%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и BBUS

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.89%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.87%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.53%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

17.13%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

19.59%

-8.68%

Сравнение комиссий BTR и BBUS

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и BBUS

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.19%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTR and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to BTR (2.92%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 4.25% for BTR. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

BTR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.03% for BBUS.

They also come from different issuers: American Beacon and JPMorgan. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.02% for BBUS.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор