PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTMKX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям DFALX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.01% соответственно.


BTMKX

1 день
0.33%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.05%
1 год
22.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.42%

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMKX и DFALX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
9.65%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between BTMKX and DFALX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.99

The correlation between BTMKX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE International Index Fund

DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

BTMKX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTMKXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.40

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

9.36

-2.20

BTMKX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTMKXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и DFALX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и DFALX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTMKXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-59.76%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.70%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-13.11%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-27.52%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.58%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.18%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-12.01%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.74%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и DFALX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTMKXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.41%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.11%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.67%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.18%

+0.49%

Сравнение комиссий BTMKX и DFALX

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и DFALX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DFALX в 2.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
3.42%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, BTMKX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to DFALX (4.24%). In terms of maximum drawdown, BTMKX dropped -33.92% vs DFALX's -59.76%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMKX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор