Сравнение BTMFX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -3.57% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.44% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.66%
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и VMCPX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
BTMFX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
BTMFX
VMCPX
Сравнение BTMFX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 3.40 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и VMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и VMCPX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.26% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и VMCPX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -39.30% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.77% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -27.54% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -39.30% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -8.13% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.26% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.74% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и VMCPX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.23% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.43% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 17.58% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.63% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.90% | -1.46% |