Сравнение BTMFX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.28% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и PFSLX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
BTMFX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
BTMFX
PFSLX
Сравнение BTMFX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.65 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.30 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.36 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 12.98 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.65 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и PFSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и PFSLX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и PFSLX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -93.50% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.70% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -93.50% | +72.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -93.50% | +56.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -89.23% | +82.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -13.35% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.55% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и PFSLX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 11.60% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 18.65% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 28.15% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 475.26% | -459.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 336.39% | -318.95% |