Сравнение BTMFX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и The Texas Fund (BIGTX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции BIGTX немного отстают с 9.58%.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и BIGTX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
BTMFX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
BTMFX
BIGTX
Сравнение BTMFX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.33 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.91 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.06 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 8.80 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.33 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и BIGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и BIGTX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и BIGTX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -97.22% | +47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.70% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -97.22% | +76.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -97.22% | +60.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -96.18% | +89.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -18.89% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.74% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и BIGTX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.26% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.77% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.93% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 1,245.70% | -1,229.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 880.79% | -863.35% |