Сравнение BTLSX с DFVIX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам BTLSX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 2.54% |
Correlation
The correlation between BTLSX and DFVIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between BTLSX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
BTLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFVIX
Сравнение BTLSX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTLSX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и DFVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и DFVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.75% | — |
Сравнение комиссий BTLSX и DFVIX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и DFVIX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and DFVIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор