PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с PLUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с PLUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and PLUSX (DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while PLUSX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.52%/yr vs 7.65%/yr for PLUSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PLUSX.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и PLUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PLUSX с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 16.52% против 7.65% соответственно.

BTIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.52%

PLUSX

1 день
0.35%
1 месяц
3.77%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.22%
1 год
19.50%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.21%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и PLUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.63%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		8.80%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%

Correlation

The correlation between BTIIX and PLUSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.95

The correlation between BTIIX and PLUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX
Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с AAAAXPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с SCGSXPLUSX с FRGAX

Доходность на риск

BTIIX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXPLUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.41

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.42

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.99

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

13.09

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. PLUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUSX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и PLUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXPLUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и PLUSX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и PLUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXPLUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-53.39%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.63%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-11.31%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-20.77%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-25.65%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-7.51%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и PLUSX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXPLUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

6.46%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

8.24%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

10.75%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

11.39%

+9.82%

Сравнение комиссий BTIIX и PLUSX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и PLUSX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности PLUSX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.80%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.48%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BTIIX and PLUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTIIX has higher volatility (2.83%) compared to PLUSX (2.63%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs PLUSX's -53.39%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и PLUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор