Сравнение BTIIX с PLUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).
BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BTIIX и PLUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTIIX и PLUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | -4.38% | 17.56% | 24.83% | 26.04% | -18.51% | 28.71% | 18.37% | 45.09% | -4.99% | 21.61% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PLUSX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 14.92% против 6.76% соответственно.
BTIIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.92%
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTIIX и PLUSX
BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLUSX в 0.60%.
Доходность на риск
BTIIX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск
BTIIX
PLUSX
Сравнение BTIIX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTIIX | PLUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.69 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 6.74 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTIIX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BTIIX и PLUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIIX и PLUSX
Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности PLUSX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 13.77% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
Просадки
Сравнение просадок BTIIX и PLUSX
Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и PLUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTIIX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -53.39% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.03% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -20.77% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -25.65% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.91% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -7.56% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.77% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTIIX и PLUSX
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTIIX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.74% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.41% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 11.11% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 10.75% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 11.37% | +9.82% |