Сравнение BTI с UL
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BTI in Tobacco, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BTI returned 7.20%/yr vs 5.13%/yr for UL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции BTI превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.13% соответственно.
BTI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 7.20%
UL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам BTI и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 9.41% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
UL The Unilever Group | -8.71% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between BTI and UL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BTI:
$133.90B
UL:
$128.84B
BTI:
£4.93
UL:
€5.06
BTI:
9.22
UL:
9.99
BTI:
0.34
UL:
1.96
BTI:
1.94
UL:
1.08
BTI:
2.08
UL:
7.15
BTI:
£51.48B
UL:
€109.27B
BTI:
£42.82B
UL:
€90.89B
BTI:
£20.34B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. UL — Ранг доходности на риск
BTI
UL
Сравнение BTI c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.56 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.14 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и UL
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -53.55% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -25.09% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -25.09% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -26.53% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -30.13% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -19.96% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -10.61% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 12.20% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и UL
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.12% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 16.71% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 21.46% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.88% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 21.61% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и UL
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности UL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.05% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
UL The Unilever Group | 3.89% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и UL
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and UL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (7.35%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs UL's -53.55%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор