Сравнение BTI с KMB
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BTI in Tobacco, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BTI returned 7.69%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции BTI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 7.69% против 0.95% соответственно.
BTI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 7.69%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам BTI и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 11.67% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between BTI and KMB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BTI:
$136.67B
KMB:
$34.08B
BTI:
£4.93
KMB:
$5.93
BTI:
9.44
KMB:
17.26
BTI:
0.35
KMB:
2.98
BTI:
1.99
KMB:
2.06
BTI:
2.13
KMB:
18.98
BTI:
£51.48B
KMB:
$16.54B
BTI:
£42.82B
KMB:
$5.93B
BTI:
£20.34B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. KMB — Ранг доходности на риск
BTI
KMB
Сравнение BTI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.67 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.03 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и KMB
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -36.97% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -29.60% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -34.06% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -34.06% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -34.06% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -26.52% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -8.85% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 19.43% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и KMB
Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 7.53%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.42% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 16.67% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 25.77% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.19% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 21.07% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и KMB
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 4.95% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и KMB
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and KMB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to BTI (7.53%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs KMB's -36.97%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор