Сравнение BTI с COST
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BTI in Tobacco, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, BTI returned 7.69%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.69% против 22.27% соответственно.
BTI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 7.69%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам BTI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 11.67% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BTI and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BTI:
£4.93
COST:
$26.51
BTI:
9.44
COST:
37.06
BTI:
0.35
COST:
2.90
BTI:
1.99
COST:
1.12
BTI:
£51.48B
COST:
$293.59B
BTI:
£42.82B
COST:
$11.12B
BTI:
£20.34B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. COST — Ранг доходности на риск
BTI
COST
Сравнение BTI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.10 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -0.22 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и COST
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -53.39% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.14% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -20.74% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -31.40% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -31.40% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -10.23% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -13.36% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.67% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и COST
British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.53% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.44% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 14.53% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 18.80% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.72% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 21.95% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и COST
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 4.95% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и COST
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (7.53%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs COST's -53.39%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор