Сравнение BTGD с YCS
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BTGD is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам BTGD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 10.21% |
Correlation
The correlation between BTGD and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. YCS — Ранг доходности на риск
BTGD
YCS
Сравнение BTGD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.97 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.40 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.92 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и YCS
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -49.56% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -8.30% | -39.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | 0.00% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -19.93% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 2.66% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и YCS
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 2.75% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 12.32% | +33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 17.27% | +37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 21.10% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 19.01% | +36.50% |
Сравнение комиссий BTGD и YCS
И BTGD, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и YCS
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -30.17% for BTGD. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for YCS.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор