Сравнение BTGD с YCS
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BTGD is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BTGD returned -44.37% vs 33.37% for YCS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -43.17%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
BTGD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам BTGD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.17% | 34.62% | 29.32% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 11.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. YCS — Ранг доходности на риск
BTGD
YCS
Сравнение BTGD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.04 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 12.75 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и YCS
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.37%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.37% | -49.56% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.37% | -8.30% | -50.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -0.03% | -58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -19.86% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 2.63% | +24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и YCS
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 2.26% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 11.87% | +36.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 16.83% | +40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.29% | 21.10% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.29% | 18.82% | +37.47% |
Сравнение комиссий BTGD и YCS
И BTGD, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и YCS
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.92% | 3.36% | 0.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (19.19%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.37% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 33.37% vs -44.37% for BTGD. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 33.37% return vs -44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
BTGD has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for YCS.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор