Сравнение BTGD с YCS
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. BTGD is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs 22.68% for YCS. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам BTGD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 11.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and YCS is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. YCS — Ранг доходности на риск
BTGD
YCS
Сравнение BTGD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.69 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.73 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и YCS
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -49.56% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -8.48% | -50.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -7.34% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -19.75% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 2.34% | +30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и YCS
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 5.95% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 11.87% | +33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 16.43% | +41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 21.21% | +34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 18.61% | +37.10% |
Сравнение комиссий BTGD и YCS
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и YCS
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -40.16% for BTGD. On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.00% for YCS.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор