Сравнение BTGD с WGMI
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 83.80% for WGMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 11.40% |
Correlation
The correlation between BTGD and WGMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between BTGD and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTGD
WGMI
Сравнение BTGD c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.65 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.27 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и WGMI
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -85.76% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -50.94% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -33.29% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -42.11% | +24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 25.70% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и WGMI
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 21.31% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 56.58% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 78.03% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 81.56% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 81.56% | -25.49% |
Сравнение комиссий BTGD и WGMI
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и WGMI
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and WGMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -46.41% for BTGD. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Quantify Funds and CoinShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор