Сравнение BTGD с WGMI
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs 261.44% for WGMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 4.30% |
Correlation
The correlation between BTGD and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between BTGD and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTGD
WGMI
Сравнение BTGD c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.17 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.48 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.48 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и WGMI
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -85.76% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -50.94% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -3.01% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -42.86% | +28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 25.08% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и WGMI
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.16%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 18.90% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 55.08% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 75.99% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 81.50% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 81.50% | -26.04% |
Сравнение комиссий BTGD и WGMI
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и WGMI
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BTGD (11.16%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -30.96% for BTGD. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Valkyrie. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор