Сравнение BTGD с SPMO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. BTGD is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 29.78% for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам BTGD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 2.14% |
Correlation
The correlation between BTGD and SPMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BTGD
SPMO
Сравнение BTGD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.36 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.15 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SPMO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -30.95% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -12.70% | -46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -10.13% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -4.59% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 3.67% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SPMO
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 11.67% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 20.23% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 22.58% | +35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 20.33% | +35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 20.83% | +35.24% |
Сравнение комиссий BTGD и SPMO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SPMO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SPMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs -46.41% for BTGD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.72% for SPMO.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Quantify Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор