Сравнение BTGD с SPMO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. BTGD is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 46.00% for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам BTGD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.35% | 26.58% | 1.64% |
Correlation
The correlation between BTGD and SPMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BTGD
SPMO
Сравнение BTGD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.64 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.17 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.62 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SPMO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -30.95% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -12.70% | -35.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | 0.00% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -4.60% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 3.26% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SPMO
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 7.35% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 14.39% | +31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 17.64% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 19.30% | +36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 20.31% | +35.20% |
Сравнение комиссий BTGD и SPMO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SPMO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPMO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SPMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs -30.17% for BTGD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.65% for SPMO.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Quantify Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор