Сравнение BTGD с SHLD
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. BTGD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs 7.46% for SHLD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 4.32%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
SHLD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $75.53M | $66.11M | $104.70M |
Сравнение доходности по годам BTGD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 4.32% | 74.16% | -1.86% |
Correlation
The correlation between BTGD and SHLD is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BTGD
SHLD
Сравнение BTGD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.30 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.67 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SHLD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -25.40% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -25.40% | -33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -13.37% | -39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -4.19% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 11.25% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SHLD
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 7.86% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 20.62% | +24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 25.80% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 21.73% | +33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 21.73% | +33.98% |
Сравнение комиссий BTGD и SHLD
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SHLD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SHLD в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.63% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SHLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to SHLD (7.86%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.46% vs -40.16% for BTGD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.46% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.63% for SHLD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор