Сравнение BTGD с SHLD
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. BTGD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs 11.52% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | -3.08% |
Correlation
The correlation between BTGD and SHLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BTGD
SHLD
Сравнение BTGD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.58 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.52 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.48 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.03 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SHLD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -20.10% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -20.10% | -28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -17.57% | -31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -3.21% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 7.60% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SHLD
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 8.02% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 19.39% | +25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 24.08% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 21.14% | +34.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 21.14% | +34.32% |
Сравнение комиссий BTGD и SHLD
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SHLD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SHLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs -30.96% for BTGD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs -30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.55% for SHLD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор