Сравнение BTGD с SHLD
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. BTGD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -0.87% for SHLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | -1.86% |
Correlation
The correlation between BTGD and SHLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BTGD
SHLD
Сравнение BTGD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.08 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SHLD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -25.40% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -25.40% | -33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -22.99% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -3.90% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 10.30% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SHLD
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 8.28% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 19.79% | +28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 25.12% | +32.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 21.54% | +34.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 21.54% | +34.53% |
Сравнение комиссий BTGD и SHLD
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SHLD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SHLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -46.41% for BTGD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.71% for SHLD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор