Сравнение BTGD с SBIT
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -57.64% |
Correlation
The correlation between BTGD and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTGD
SBIT
Сравнение BTGD c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.40 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.42 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SBIT
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -91.35% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -47.94% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -78.65% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -68.88% | +51.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 21.17% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SBIT
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 21.57% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 68.96% | -20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 88.50% | -30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 96.78% | -40.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 96.78% | -40.71% |
Сравнение комиссий BTGD и SBIT
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SBIT
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -46.41% for BTGD. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор