Сравнение BTGD с SBIT
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -56.71% |
Correlation
The correlation between BTGD and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTGD
SBIT
Сравнение BTGD c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.52 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.94 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.83 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.45 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SBIT
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -91.35% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -47.94% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -77.07% | +28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -68.56% | +53.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 24.71% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SBIT
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.16%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 17.43% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 67.15% | -21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 87.25% | -32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 97.45% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 97.45% | -41.99% |
Сравнение комиссий BTGD и SBIT
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SBIT
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BTGD (11.16%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -30.96% for BTGD. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор