PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BTGD и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и SBIT

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-18.73%34.62%29.81%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-56.71%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

BTGD

1 день
1.94%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-34.90%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий BTGD и SBIT

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTGD vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.06

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.57

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.17

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

-0.24

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.49

+0.98

Корреляция

Корреляция между BTGD и SBIT составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и SBIT

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SBIT в 3.42%

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.14%3.36%0.19%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и SBIT

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-91.35%

+46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-67.11%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-79.12%

+38.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-67.28%

+55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

47.12%

-28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и SBIT

Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.52%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

26.24%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

72.98%

-24.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

90.40%

-33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

99.58%

-42.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.69%

99.58%

-42.89%