Сравнение BTGD с COIN
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -59.70% for COIN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.03%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 26.46% |
Correlation
The correlation between BTGD and COIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between BTGD and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. COIN — Ранг доходности на риск
BTGD
COIN
Сравнение BTGD c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.90 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.33 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и COIN
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -91.46% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -66.39% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -61.77% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -52.75% | +35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 44.90% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и COIN
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 15.98% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 16.57% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 52.94% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 67.72% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 85.96% | -29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 85.12% | -29.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и COIN
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and COIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs COIN's -91.46%.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор