Сравнение BTGD с COIN
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs -35.89% for COIN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -27.42%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 17.97% |
Correlation
The correlation between BTGD and COIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BTGD and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. COIN — Ранг доходности на риск
BTGD
COIN
Сравнение BTGD c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.54 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.90 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.15 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и COIN
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -90.90% | +42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -66.39% | +17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -60.90% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -49.84% | +35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 39.86% | -15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и COIN
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.16%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 19.12% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 50.97% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 70.03% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 85.85% | -30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 85.36% | -29.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и COIN
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and COIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to BTGD (11.16%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор