Сравнение BTGD с BITU
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs -73.89% for BITU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 70.08% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITU — Ранг доходности на риск
BTGD
BITU
Сравнение BTGD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.48 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.85 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.37 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITU
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -80.13% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -80.13% | +31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -80.13% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -34.58% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 50.09% | -25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITU
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.16%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 18.31% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 68.43% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 87.07% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 97.43% | -41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 97.43% | -41.97% |
Сравнение комиссий BTGD и BITU
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITU
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BTGD (11.16%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.96% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.96% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.80% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BITU.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор