PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTGD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с BITU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -79.54% for BITU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.

BTGD

1 день
-2.81%
1 месяц
-11.99%
6 месяцев
-47.45%
С начала года
-39.30%
1 год
-46.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-62.62%
С начала года
-56.31%
1 год
-79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и BITU

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-39.30%34.62%29.32%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.31%-37.07%73.91%

Correlation

The correlation between BTGD and BITU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between BTGD and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

BTGD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTGDBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-1.80

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.95

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.40

-0.13

BTGD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTGD и BITU

Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-83.45%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.79%

-83.45%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.53%

-80.46%

+24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-36.79%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

56.89%

-26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и BITU

Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

21.27%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.99%

70.10%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

88.22%

-30.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.07%

96.74%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

96.74%

-40.67%

Сравнение комиссий BTGD и BITU

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и BITU

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности BITU в 88.27%

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.27%50.23%0.12%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.54%3.36%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and BITU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.27%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, BTGD leads with -46.41% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -46.41% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 5.54% for BTGD.

They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BITU.

BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор