Сравнение BTGD с BITO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 36.82% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTGD
BITO
Сравнение BTGD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.42 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -77.86% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -54.47% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -50.18% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -37.06% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 33.91% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITO
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 10.49% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 34.48% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 44.10% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 54.80% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 54.80% | +1.27% |
Сравнение комиссий BTGD и BITO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTGD leads with -46.41% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -46.41% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.54% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BITO.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор