Сравнение BTGD с BITO
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs -45.00% for BITO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $486.42K | $399.36K | $995.89K |
Сравнение доходности по годам BTGD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 36.82% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITO is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTGD
BITO
Сравнение BTGD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.83 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -77.86% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -54.47% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -49.81% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -37.21% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 35.90% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITO
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 8.06% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 32.73% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 44.11% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 54.54% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 54.54% | +1.17% |
Сравнение комиссий BTGD и BITO
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTGD leads with -40.16% vs -45.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -40.16% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 5.20% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.95% for BITO.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор