Сравнение BTGD с BITO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 35.47% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTGD
BITO
Сравнение BTGD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.83 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.44 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.97 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.10 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -77.86% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -50.64% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -50.64% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -36.75% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 29.27% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITO
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.03% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 33.71% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 43.61% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 55.10% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 55.10% | +0.36% |
Сравнение комиссий BTGD и BITO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.96% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.96% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.80% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BITO.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор