Сравнение BTGD с BITI
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -30.47% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITI is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTGD
BITI
Сравнение BTGD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.90 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.06 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.10 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.71 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITI
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -92.16% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -25.28% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -86.09% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -67.97% | +53.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 11.80% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITI
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 8.92% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 33.40% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 43.55% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 52.50% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 52.50% | +2.96% |
Сравнение комиссий BTGD и BITI
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITI
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITI have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -30.96% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 4.80% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор