Сравнение BTGD с BITI
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -31.26% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITI is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTGD
BITI
Сравнение BTGD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.57 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.38 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITI
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -92.16% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -25.28% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -86.41% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -68.40% | +51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 10.16% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITI
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 10.76% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 34.28% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 44.15% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 52.24% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 52.24% | +3.83% |
Сравнение комиссий BTGD и BITI
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITI
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITI have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 5.54% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор