Сравнение BTGD с BITI
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs 54.69% for BITI. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTGD charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.29%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $486.42K | $399.36K | $995.89K |
Сравнение доходности по годам BTGD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -31.26% |
Correlation
The correlation between BTGD and BITI is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between BTGD and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTGD
BITI
Сравнение BTGD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.17 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.28 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BITI
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -92.16% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -25.28% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -86.54% | +33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -68.64% | +50.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 10.39% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BITI
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 8.24% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 32.65% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 44.16% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 51.96% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 51.96% | +3.75% |
Сравнение комиссий BTGD и BITI
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BITI
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BITI в 22.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BITI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 54.69% vs -40.16% for BTGD. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 54.69% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BITI has the higher dividend yield at 22.14%, compared with 5.20% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор