Сравнение BTG-USD с VOO
BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BTG-USD returned -63.70%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG-USD показывает доходность -66.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
BTG-USD
- 1 день
- -15.79%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -66.35%
- 6 месяцев
- -53.17%
- 1 год
- -89.72%
- 3 года*
- -75.60%
- 5 лет*
- -63.70%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам BTG-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG-USD Bitcoin Gold | -66.35% | -92.37% | -56.73% | 85.84% | -70.99% | 382.62% | 56.48% | -57.33% | -94.85% | 55.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 4.37% |
Correlation
The correlation between BTG-USD and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between BTG-USD and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTG-USD
VOO
Сравнение BTG-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTG-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.50 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.08 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTG-USD и VOO
Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.51% | -8.90% | -85.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -18.69% | -81.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -24.52% | -75.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -3.23% | -96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.35% | -3.68% | -89.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.83% | 2.01% | +62.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG-USD и VOO
Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 163.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 163.94% | 4.75% | +159.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 593.78% | 9.77% | +584.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 779.18% | 12.39% | +766.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 379.36% | 16.91% | +362.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.58% | 18.02% | +283.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTG-USD and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (163.94%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, BTG-USD dropped -99.96% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор