PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BTG-USD returned -67.20%/yr vs 13.39%/yr for VOO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -69.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.

BTG-USD

1 день
-32.45%
1 месяц
-64.54%
С начала года
-69.73%
6 месяцев
-44.71%
1 год
-69.06%
3 года*
-73.49%
5 лет*
-67.20%
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTG-USD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold		-69.73%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%4.75%

Correlation

The correlation between BTG-USD and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.13

The correlation between BTG-USD and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Gold

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BCH-USDBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BTG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BTG-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTG-USDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.15

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.96
2.89

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.39

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.92

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

13.53

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTG-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.15

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.80

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.88

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и VOO

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTG-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.99%

-65.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.80%

-8.90%

-84.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.67%

-18.69%

-80.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-24.52%

-75.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-2.90%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-3.69%

-89.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.69%

1.92%

+62.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и VOO

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 117.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTG-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

117.63%

3.74%

+113.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

594.15%

9.30%

+584.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

792.69%

12.10%

+780.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

376.47%

16.84%

+359.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

300.06%

18.02%

+282.04%

Часто задаваемые вопросы

BTG-USD and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG-USD has higher volatility (117.63%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, BTG-USD dropped -99.96% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор