PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTG-USD с MIOTA-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и MIOTA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и IOTA (MIOTA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTG-USD и MIOTA-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold
101.62%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%50.75%
MIOTA-USD
IOTA
-26.94%-76.93%15.49%76.20%-87.61%360.18%85.39%-55.09%-89.96%563.17%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность 101.62%, что значительно выше, чем у MIOTA-USD с доходностью -26.94%.


BTG-USD

1 день
70.19%
1 месяц
55.09%
С начала года
101.62%
6 месяцев
-10.95%
1 год
198.19%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-48.31%
10 лет*

MIOTA-USD

1 день
5.70%
1 месяц
-11.87%
С начала года
-26.94%
6 месяцев
-67.83%
1 год
-66.17%
3 года*
-35.44%
5 лет*
-49.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitcoin Gold

IOTA

Доходность на риск

BTG-USD vs. MIOTA-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

MIOTA-USD
Ранг доходности на риск MIOTA-USD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOTA-USD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOTA-USD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOTA-USD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOTA-USD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOTA-USD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c MIOTA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и IOTA (MIOTA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTG-USDMIOTA-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.79

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.33

-1.23

+10.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

0.88

+1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-1.12

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-1.73

+5.80

BTG-USD vs. MIOTA-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MIOTA-USD равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и MIOTA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTG-USDMIOTA-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.79

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и MIOTA-USD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и MIOTA-USD

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке MIOTA-USD в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и MIOTA-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


BTG-USDMIOTA-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-98.98%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-78.54%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-97.83%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-98.92%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-89.36%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

48.88%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и MIOTA-USD

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 331.80% по сравнению с IOTA (MIOTA-USD) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIOTA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTG-USDMIOTA-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

331.80%

14.26%

+317.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

529.96%

56.07%

+473.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

860.46%

70.36%

+790.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.31%

84.72%

+320.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.33%

94.36%

+228.97%