PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG-USD с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с BTG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while BTG (B2Gold Corp.) is a stock. Over the past 5 years, BTG-USD returned -67.20%/yr vs 0.43%/yr for BTG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -69.73%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью -6.96%.

BTG-USD

1 день
-32.45%
1 месяц
-64.54%
С начала года
-69.73%
6 месяцев
-44.71%
1 год
-69.06%
3 года*
-73.49%
5 лет*
-67.20%
10 лет*
—

BTG

1 день
-8.73%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.98%
1 год
14.16%
3 года*
7.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTG-USD и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold		-69.73%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
BTG
B2Gold Corp.		-6.96%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%22.53%

Correlation

The correlation between BTG-USD and BTG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.06

The correlation between BTG-USD and BTG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Gold

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BCH-USDBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTR
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

BTG-USD vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTG-USDBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.26

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.96
0.72

+7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.09

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.39

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

0.79

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG-USD vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BTG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTG-USDBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.13

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и BTG

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и BTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTG-USDBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-85.97%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.80%

-36.63%

-57.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.67%

-36.86%

-62.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-48.92%

-50.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-32.43%

-67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-38.36%

-54.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.69%

18.08%

+46.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и BTG

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 117.63% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTG-USDBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

117.63%

19.31%

+98.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

594.15%

44.05%

+550.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

792.69%

55.10%

+737.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

376.47%

44.72%

+331.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

300.06%

48.25%

+251.81%

Часто задаваемые вопросы

BTG-USD and BTG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG-USD has higher volatility (117.63%) compared to BTG (19.31%). In terms of maximum drawdown, BTG-USD dropped -99.96% vs BTG's -85.97%.

BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и BTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор