PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с CMCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с CMCL

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или CMCL.

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и CMCL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-80.83%
-18.44%
BTG-USD
CMCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.40

CMCL:

0.11

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.61

CMCL:

0.48

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.93

CMCL:

1.06

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

CMCL:

0.09

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-2.20

CMCL:

0.24

Индекс Язвы

BTG-USD:

42.82%

CMCL:

21.66%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

170.10%

CMCL:

45.95%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.35%

CMCL:

-65.76%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.02%

CMCL:

-54.73%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -52.48%, что значительно ниже, чем у CMCL с доходностью 12.33%.

BTG-USD

С начала года

-52.48%

1 месяц

-57.62%

6 месяцев

-80.81%

1 год

-82.54%

5 лет

-15.66%

10 лет

N/A

CMCL

С начала года

12.33%

1 месяц

11.73%

6 месяцев

-18.44%

1 год

9.41%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и CMCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.400.19
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.610.57
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.500.931.07
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.010.03
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -2.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-2.200.34
BTG-USD
CMCL

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CMCL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.40
0.19
BTG-USD
CMCL

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и CMCL

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и CMCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.02%
-54.73%
BTG-USD
CMCL

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и CMCL

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 110.73% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
110.73%
10.25%
BTG-USD
CMCL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab