PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с CMCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с CMCL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или CMCL.

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и CMCL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.43%
219.94%
BTG-USD
CMCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.34

CMCL:

0.73

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.49

CMCL:

1.25

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.94

CMCL:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

CMCL:

0.56

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-1.57

CMCL:

1.36

Индекс Язвы

BTG-USD:

62.91%

CMCL:

24.72%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

204.89%

CMCL:

46.23%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.93%

CMCL:

-65.76%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.80%

CMCL:

-42.71%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -90.45%, что значительно ниже, чем у CMCL с доходностью 40.38%.

BTG-USD

С начала года

-90.45%

1 месяц

113.67%

6 месяцев

-95.88%

1 год

-97.40%

5 лет

-37.66%

10 лет

N/A

CMCL

С начала года

40.38%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-13.08%

1 год

35.48%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и CMCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.34
CMCL: 0.58
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.49
CMCL: 1.06
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTG-USD: 0.94
CMCL: 1.13
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTG-USD: 0.01
CMCL: 0.13
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BTG-USD: -1.57
CMCL: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CMCL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.58
BTG-USD
CMCL

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и CMCL

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и CMCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.80%
-42.71%
BTG-USD
CMCL

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и CMCL

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 83.46% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.46%
17.66%
BTG-USD
CMCL