PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с MSTR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и MSTR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.43%
2,668.20%
BTG-USD
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.34

MSTR:

1.87

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.48

MSTR:

2.58

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.94

MSTR:

1.30

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

MSTR:

2.86

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-1.57

MSTR:

8.07

Индекс Язвы

BTG-USD:

63.21%

MSTR:

23.77%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

204.89%

MSTR:

103.02%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.93%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.80%

MSTR:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -90.43%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.49%.

BTG-USD

С начала года

-90.43%

1 месяц

132.75%

6 месяцев

-96.14%

1 год

-97.35%

5 лет

-38.43%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.49%

1 месяц

27.59%

6 месяцев

44.61%

1 год

187.94%

5 лет

96.58%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.34
MSTR: 3.08
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.49
MSTR: 3.22
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTG-USD: 0.94
MSTR: 1.38
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTG-USD: 0.01
MSTR: 4.44
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BTG-USD: -1.56
MSTR: 12.99

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
3.08
BTG-USD
MSTR

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и MSTR

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.80%
-22.07%
BTG-USD
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и MSTR

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 82.70% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 34.13%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.70%
34.13%
BTG-USD
MSTR