Сравнение BTG-USD с MSTR
BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, BTG-USD returned -63.51%/yr vs 12.64%/yr for MSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG-USD показывает доходность -65.06%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -37.58%.
BTG-USD
- 1 день
- -30.55%
- 1 месяц
- -16.98%
- 6 месяцев
- -84.94%
- С начала года
- -65.06%
- 1 год
- -64.05%
- 3 года*
- -73.56%
- 5 лет*
- -63.51%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- 6 месяцев
- -45.40%
- С начала года
- -37.58%
- 1 год
- -78.98%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам BTG-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG-USD Bitcoin Gold | -65.06% | -92.37% | -56.73% | 85.84% | -70.99% | 382.62% | 56.48% | -57.33% | -94.85% | 55.62% |
MSTR Strategy Inc | -37.58% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -4.16% |
Correlation
The correlation between BTG-USD and MSTR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between BTG-USD and MSTR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTG-USD
MSTR
Сравнение BTG-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTG-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.75 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.98 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.42 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTG-USD и MSTR
Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.86% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.25% | -80.70% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -82.63% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -84.11% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -79.98% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.39% | -86.43% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 57.68% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG-USD и MSTR
Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 124.70% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.52%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 124.70% | 25.52% | +99.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 575.50% | 60.59% | +514.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 681.37% | 74.27% | +607.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 380.15% | 90.75% | +289.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.18% | 74.25% | +226.93% |
Часто задаваемые вопросы
BTG-USD and MSTR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (124.70%) compared to MSTR (25.52%). In terms of maximum drawdown, BTG-USD dropped -99.96% vs MSTR's -99.86%.
BTG-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор