PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTG-USD с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTG-USD и MSTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold
101.62%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность 101.62%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.


BTG-USD

1 день
70.19%
1 месяц
55.09%
С начала года
101.62%
6 месяцев
-10.95%
1 год
198.19%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-48.31%
10 лет*

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitcoin Gold

MicroStrategy Incorporated

Доходность на риск

BTG-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTG-USDMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.81

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.33

-1.27

+10.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

0.86

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.75

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-1.30

+5.37

BTG-USD vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTG-USDMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.81

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.12

-0.23

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и MSTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и MSTR

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и MSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


BTG-USDMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.86%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-76.53%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-84.11%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-74.09%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-86.60%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

44.22%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и MSTR

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 331.80% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTG-USDMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

331.80%

18.44%

+313.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

529.96%

55.57%

+474.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

860.46%

74.11%

+786.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.31%

91.29%

+314.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.33%

73.15%

+250.18%