PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с BITO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и BITO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.72%
21.92%
BTG-USD
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.34

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.48

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.94

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-1.57

BITO:

2.52

Индекс Язвы

BTG-USD:

63.21%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

204.89%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.93%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.80%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -90.43%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.

BTG-USD

С начала года

-90.43%

1 месяц

133.59%

6 месяцев

-95.91%

1 год

-97.40%

5 лет

-37.57%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

38.09%

1 год

40.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.34
BITO: 1.64
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.48
BITO: 2.31
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTG-USD: 0.94
BITO: 1.27
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTG-USD: 0.01
BITO: 1.29
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BTG-USD: -1.57
BITO: 6.87

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
1.64
BTG-USD
BITO

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и BITO

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.76%
-12.75%
BTG-USD
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и BITO

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 82.69% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.69%
16.00%
BTG-USD
BITO