Сравнение BTCZ с WGMI
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs 294.61% for WGMI. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | 72.47% | 1.17% |
Correlation
The correlation between BTCZ and WGMI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between BTCZ and WGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCZ
WGMI
Сравнение BTCZ c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 5.83 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 11.81 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.91 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.31 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и WGMI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -85.76% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -50.94% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -1.11% | -77.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -42.90% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 25.08% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и WGMI
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 20.10% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 55.64% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 76.03% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 81.53% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 81.53% | +15.59% |
Сравнение комиссий BTCZ и WGMI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и WGMI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and WGMI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.10%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 294.61% vs 55.67% for BTCZ. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 294.61% return vs 55.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: T-Rex and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор