Сравнение BTCZ с NVDQ
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -52.54% for NVDQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -34.38% |
Correlation
The correlation between BTCZ and NVDQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
BTCZ
NVDQ
Сравнение BTCZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.85 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.55 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и NVDQ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -99.45% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -61.65% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -99.35% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -88.55% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 33.94% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и NVDQ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 21.55% и 22.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 22.22% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 55.98% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 71.07% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 94.96% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 94.96% | +1.43% |
Сравнение комиссий BTCZ и NVDQ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и NVDQ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NVDQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and NVDQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -52.54% for NVDQ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.05% for NVDQ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор