PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BTCZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%-29.11%-76.58%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%62.38%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с EZET
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BTCZ и IBIT

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

-0.40

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.29

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.39

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

-0.83

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.35

-0.95

Корреляция

Корреляция между BTCZ и IBIT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и IBIT

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и IBIT

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-49.36%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-49.36%

-18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-46.11%

-32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-14.13%

-58.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

23.09%

+25.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и IBIT

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

12.99%

+13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

36.75%

+36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

45.42%

+45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

51.26%

+48.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

51.26%

+48.42%