Сравнение BTCZ с ETHU
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -73.33% for ETHU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -76.57%.
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -38.44%
- С начала года
- -76.57%
- 6 месяцев
- -76.68%
- 1 год
- -73.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -76.45% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -76.57% | -64.38% | -18.33% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ETHU is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCZ and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHU
Сравнение BTCZ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.78 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.12 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -96.27% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -93.66% | +44.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -95.94% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -69.93% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 65.51% | -40.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 26.49%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.76%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 39.76% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.94% | 95.70% | -26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 138.92% | -50.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 143.29% | -46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 143.29% | -46.21% |
Сравнение комиссий BTCZ и ETHU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHU в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.26% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ETHU have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.76%) compared to BTCZ (26.49%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ETHU's -96.27%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -73.33% for ETHU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 26.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -73.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 2.67% for ETHU.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор