Сравнение BTCZ с ETHU
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -18.33% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ETHU is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCZ and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHU
Сравнение BTCZ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.89 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.20 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -96.46% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -93.99% | +44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -94.93% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -70.71% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 69.54% | -47.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 21.55%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 29.02% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 96.55% | -27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 137.64% | -48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 142.25% | -45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 142.25% | -45.86% |
Сравнение комиссий BTCZ и ETHU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ETHU have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -83.75% for ETHU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.01% for BTCZ.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 2.67% for ETHU.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор