Сравнение BTCZ с ETHU
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -75.44% for ETHU. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -71.31%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -20.49% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ETHU is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCZ and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHU
Сравнение BTCZ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.83 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.21 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.55 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -95.03% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -91.56% | +42.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -95.03% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -69.40% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 62.34% | -36.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 17.94%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 20.46% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 93.82% | -25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 137.60% | -50.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 143.09% | -45.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 143.09% | -45.97% |
Сравнение комиссий BTCZ и ETHU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHU в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ETHU have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ETHU's -95.03%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -75.44% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -75.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.94% for ETHU.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор