PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с BTGD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD).

BTCZ и BTGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BTGD

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%-29.11%-57.48%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-18.73%34.62%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -18.73%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
1.94%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-34.90%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX

Сравнение комиссий BTCZ и BTGD

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZBTGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.08

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.17

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

0.40

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BTGD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.49

-1.08

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BTGD составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BTGD

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTGD в 4.14%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.14%3.36%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BTGD

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTGD в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTGD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-45.14%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-45.14%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-40.47%

-38.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-12.05%

-60.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

19.00%

+29.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BTGD

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

18.52%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

48.09%

+25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

56.81%

+33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

56.69%

+42.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

56.69%

+42.99%