Сравнение BTCZ с BTCI
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 77.07% vs -38.83% for BTCI. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $81.92M | $102.22M | $120.66M |
Сравнение доходности по годам BTCZ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -57.48% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BTCI is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between BTCZ and BTCI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTCZ
BTCI
Сравнение BTCZ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.80 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.25 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BTCI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -48.42% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -48.42% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -43.65% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -17.99% | -55.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 31.16% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BTCI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 6.58% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | 30.03% | +35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 39.95% | +48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 39.56% | +55.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 39.56% | +55.85% |
Сравнение комиссий BTCZ и BTCI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BTCI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BTCI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -38.83% for BTCI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 40.21%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.99% for BTCI.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор