Сравнение BTCZ с BTCI
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 59.01% vs -35.09% for BTCI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -26.19%.
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -57.48% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BTCI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between BTCZ and BTCI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTCZ
BTCI
Сравнение BTCZ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.75 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.30 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BTCI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -47.16% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -47.16% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -45.42% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -16.05% | -57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 27.00% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BTCI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 12.63% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.94% | 31.38% | +37.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 39.73% | +48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 40.33% | +56.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 40.33% | +56.75% |
Сравнение комиссий BTCZ и BTCI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BTCI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCI в 48.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BTCI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to BTCI (12.63%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -35.09% for BTCI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.99% for BTCI.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор