PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

BTCZ и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BTCI

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-58.52%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий BTCZ и BTCI

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.39

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.30

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.30

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.66

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.02

-0.62

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BTCI составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BTCI

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BTCI

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-44.98%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-44.98%

-23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-41.01%

-38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-12.85%

-59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

20.50%

+28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BTCI

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

10.21%

+16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

33.66%

+39.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

40.04%

+50.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

41.35%

+58.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

41.35%

+58.22%