Сравнение BTCZ с BLOX
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -17.11% for BLOX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 24.58% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BLOX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between BTCZ and BLOX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BTCZ
BLOX
Сравнение BTCZ c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.36 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.70 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BLOX
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -47.09% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -47.09% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -35.61% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -19.28% | -54.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 24.59% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BLOX
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 12.97% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 41.16% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 54.85% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 53.75% | +42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 53.75% | +42.64% |
Сравнение комиссий BTCZ и BLOX
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BLOX
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BLOX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -17.11% for BLOX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.03% for BLOX.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор